1998年10月，馬漢慶坐火車首次從三亞來到烏魯木齊。來到烏市后，馬漢慶覺得新疆這個(gè)地方的人并沒有自己想象中的那么有錢，因而并沒有立即找到作案機(jī)會。過了一段時(shí)間，馬漢慶注意到一些在邊疆賓館倒外匯的人經(jīng)常帶著很多現(xiàn)金，覺得機(jī)會來了。11月1日上午10時(shí)許，馬漢慶在烏市團(tuán)結(jié)路四道巷路邊守候，當(dāng)做倒匯生意的哈某騎著摩托車經(jīng)過時(shí)，馬漢慶向其連開5槍，致哈某重傷倒地。但馬漢慶從哈某身上并沒有找到現(xiàn)金，便隨即騎著被害人的摩托車逃離了現(xiàn)場，接著匆匆逃回三亞。

1999年6月，初次在新疆搶劫未果的馬漢慶又一次來到烏市。這次他仍將目標(biāo)指向倒外匯的那些人。來到烏市后，馬漢慶看到邊疆賓館附近在修路，沒有發(fā)現(xiàn)倒外匯的，搶劫又未得逞，于是決定返回三亞。返回途中，馬漢慶覺得不能再次空手而歸，便在重慶停了下來，再次尋找作案機(jī)會。經(jīng)過多日踩點(diǎn)，馬漢慶把目標(biāo)選定在重慶市沙坪壩區(qū)商業(yè)步行街的一家“夢特嬌”專賣店。6月22日晚9時(shí)，馬漢慶攜帶榔頭、刮刀等作案工具潛入“夢特嬌”專賣店，悄悄等候至次日凌晨2時(shí)許，他將店內(nèi)的值班人員王某殺死，當(dāng)場搶走現(xiàn)金5575元，以及店內(nèi)的114件T恤等價(jià)值14萬多元的物品，隨后他把這些物品拿到廣東出售僅賣了五六萬元，接著悄然返回了三亞。

兩次在新疆均未能得手，馬漢慶并沒有善罷甘休。2002年5月，手頭拮據(jù)的他第三次從三亞到烏市，目標(biāo)仍是倒匯人員。6月10日晚，馬漢慶在烏市固原三巷守候，見熱合曼·買買提騎摩托車經(jīng)過，向其連開兩槍，搶得4.7萬元后逃回三亞。受害人熱某因大動脈破裂導(dǎo)致失血性休克死亡。

此時(shí)的馬漢慶已經(jīng)在三亞和認(rèn)識的那位女友結(jié)了婚，并有了一個(gè)女兒，還買了一套房子，但是穩(wěn)定的家庭并沒有拴住他的“惡”心。2004年9月，馬漢慶第四次來到烏市，預(yù)謀再次搶劫，這也是他落網(wǎng)前的最后一次持槍搶劫。10月29日，在烏市延安路上見經(jīng)過數(shù)日跟蹤確定的作案目標(biāo)艾力·謝力甫出現(xiàn)，馬漢慶從艾背后向其開槍，搶得10萬元，艾力·謝力甫被打成重傷。